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      簡要闡述現貨平價定理

      • 簡述在連續支付紅利條件下的現貨—平價定理是什么?

        看漲期權價格-看跌期權價格=標的資產的價格-執行價格的現值,這種關系,被稱為看漲期權-看跌期權平價定理,利用該等式中的4個數據中的3個,就可以求出另外1個。

        看漲期權是期權賦予持有人在到期日或到期日之前,以固定價格購買標的資產的權利。其授予權利的特征是購買??吹跈嗍瞧跈噘x予持有人在到期日或到期日前,以固定價格出售標的資產的權利。其授予權利的特征是出售。

        擴展資料:

        注意事項:

        1、要在交割期錢引退(交割月合約持倉者多為機構、企業,個人屬弱勢群體)

        2、不要任意改變事前計劃(用黃金分割評判洗盤及反轉,輔以量能分析,防止正反打嘴巴)。

        3、只選擇熱門合約進行操作(熱門合約參與者多,易進出)。

        4、行動迅速(在最有利時點介入可為下步操作留有最大余地)。

        5、注重時間周期共振(明確您的最大持有期及交易性質)。

        參考資料來源:百度百科-現貨–平價定理

      • 什么是現貨平價理論

        的價格是某種商品價格的未來預期
        譬如豆油1009 就是 豆油 2010年9月15號交割時的價格預期(因為時通常在提前不到一年的時間里炒作)
        的價格 因為是提前炒作的 所以會受到 當時現貨價格的 影響 和投資人 心理預期的影響
        通常情況下 價格是在現貨價格 的±20%之間波動
        當然價格反過來也會影響現貨的價格
        現在隨著中國市場的完善 價格對現貨價格的指導意義 也越來越大

      • 現貨與之間如何套利

        本文選擇黃金T+D交易價格作為現貨價格基準,主要是基于以下考慮:第一,黃金T+D交收的現貨黃金,在質量標準和等級等交割方面的要求與交割極為相似,部分品牌甚至可直接注冊倉單用于交割。第二,T+D的延期交收機制相比現貨交易更加靈活,在套利交易中可省去交割、倉儲以及運輸等費用,一定程度上降低了套利成本。T+D的保證金交易機制要比直接現貨交易節省資金占用成本。第三,黃金T+D與黃金現貨之間的價差非常小,主要是交易和交割等費用以及交割等級上的差別所致。

      • 中套利是什么意思?

        一般指的是利用近月合約和遠月合約的差價獲取利潤。
        打比方說:由于最近鋼價不被看好,8月底螺紋1301合約的價格達到比1305合約的價格要低100多點,但是你認為這個情況不正常,隨著經濟穩定它們的差價會逐漸縮小,于是你在制定了策略后決定買入1301合約,同時賣出等量的1305合約。
        九月份內鋼價先跌后升,近月合約的看漲空間也得到了發揮,1305遠月合約的走勢卻沒有這么強烈,兩合約的差價由100多變為了現在的接近40,這時您覺得時機成熟,最近鋼價的走勢到3680可能就是個坎了,后期形式不明,于是同時平掉了兩個合約的倉位。于是不論這兩個合約大趨勢是向上還是向下,總之你賺取了其中的差價,這就是套利。
        套利有很多種,牛市熊市套利的策略也不盡相同。
        希望能對您有所幫助。

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      正能量www你懂我意思吧

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